Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization - The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

Name: Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization - The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
Brand: John Wiley & Sons Inc
SKU: 9780470053164
Price: 72.18 EUR
Availability: InStock

Автор: Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi, Stoyan V. Stoyanov

Език:

Корици: С твърди корици

Издател: John Wiley & Sons Inc

Наличност: Външен склад

Изпращаме след 14-21 дни

72.18 € 141.16 лв

This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimizati...

Информация за книгата

Автор

Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi, Stoyan V. Stoyanov

Език

Английски език

Корици

Книга - С твърди корици

Издадена

2008

страници

400

EAN

9780470053164

ISBN

047005316X

Enbook ID

04879187

Издател

John Wiley & Sons Inc

Теглоt

726

Размери

237 x 180 x 27

Пълно описание

This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization - The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също