Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Name: Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Brand: Oxford University Press
SKU: 9780198773122
Price: 243.27 EUR
Availability: InStock

Автор: Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Език:

Корици: С твърди корици

Издател: Oxford University Press

Наличност: Външен склад

Изпращаме след 10-18 дни

243.27 € 475.79 лв

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in...

Информация за книгата

Автор

Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Език

Английски език

Корици

Книга - С твърди корици

Издадена

2000

страници

366

EAN

9780198773122

ISBN

0198773129

Enbook ID

04528691

Издател

Oxford University Press

Теглоt

673

Размери

163 x 242 x 24

Пълно описание

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също