Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Name: Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658046873
Price: 59.31 EUR
Availability: InStock

Автор: Christoph Hackl

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Наличност: Външен склад в ограничено количество

Изпращаме след 11-15 дни

59.31 € 115.99 лв

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rat...

Информация за книгата

Автор

Christoph Hackl

Език

Английски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2013

страници

EAN

9783658046873

ISBN

3658046872

Enbook ID

02317641

Издател

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Теглоt

1109

Размери

148 x 210 x 5

Пълно описание

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the tradeoff of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също