Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge

Name: Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783659694936
Price: 37.66 EUR
Availability: InStock

Автор: Ngo Hoa

Език:

Корици: С меки корици

Издател: LAP Lambert Academic Publishing

Наличност: Налично при издателя, по поръчка

Изпращаме след 17-27 дни

37.66 € 73.66 лв

Correlation structure is one of the most common problem in calculating Incremental Risk Charge (IRC)...

Информация за книгата

Автор

Ngo Hoa

Език

Английски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2017

страници

EAN

9783659694936

Enbook ID

18256440

Издател

LAP Lambert Academic Publishing

Теглоt

108

Размери

150 x 220 x 4

Пълно описание

Correlation structure is one of the most common problem in calculating Incremental Risk Charge (IRC). After we figure out model construction with correlation structure, we will simulate the migration of issuers in trading book portfolio. Then we will simulate the rating of issuers at the over roll time depend on Basel requirements. The extension of such a model that computes the capital charge for a portfolio of corporate bonds, sovereign bonds and some products in trading book is described in this thesis. Finally, we do some experiments with real data sample from Bloomberg and to find IRC for real portfolio and discuss about some results.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също