DAX-Future-Arbitrage

Name: DAX-Future-Arbitrage
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783790808599
Price: 54.17 EUR
Availability: InStock

Eine theoretische und empirische Untersuchung. Diss.

Автор: Frederic Merz

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

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Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegu...

Информация за книгата

Автор

Frederic Merz

Език

Немски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

1995

страници

174

EAN

9783790808599

ISBN

3790808598

Enbook ID

07008965

Издател

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Теглоt

305

Размери

155 x 235 x 11

Пълно описание

Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure.§Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen.

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