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Die Flow Analyse

Name: Die Flow Analyse
Brand: Josef Eul Verlag Gmbh
SKU: 9783844100525
Price: 61.28 EUR
Availability: InStock

Eine alternative Kapitalmarktanalyseform zur Optimierung der Portfoliomanagementprozesse

Автор: Jens Bies

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Josef Eul Verlag Gmbh

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Aufgrund der Komplexität der Kapitalmärkte, des Überflusses an Informationen und der daraus entstehe...

Информация за книгата

Автор

Jens Bies

Език

Немски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2011

страници

424

EAN

9783844100525

ISBN

3844100520

Enbook ID

12709961

Издател

Josef Eul Verlag Gmbh

Теглоt

610

Размери

151 x 212 x 32

Пълно описание

Aufgrund der Komplexität der Kapitalmärkte, des Überflusses an Informationen und der daraus entstehenden Restriktionen, mit konventionellen Methoden einen überdurchschnittlichen Ertrag bei begrenztem Risiko zu erzielen, sind neue Finanzierungstheorien (Marktmikrostrukturtheorie, Behavioral Finance) entstanden, aus denen sich die Flow Analyse als Preisprognoseinstrument entwickelt hat. Die Flow Analyse, ein bislang in dem hier vorgestellten Umfang noch unerforschtes Themengebiet, ist eine Analyseform, die Informationen über (potentielle) Kapitalmarkttransaktionen (sog. Flows) und Marktpositionierungen nutzt, um zukünftige Preisveränderungen zu prognostizieren. Erfolgversprechende Prognosen ergeben sich dabei durch am Kapitalmarkt vorhandene Anomalien (Informationsasymmetrien, irrationale Verhaltensweisen der Marktteilnehmer). Infolgedessen wird die These formuliert, dass die Quantifizierung der Anomalien im Rahmen der Flow Analyse eine Erzielung von systematischen Überrenditen im Portfoliomanagement ermöglicht.Zur Überprüfung dieser These wurde ein Handelsmodell entwickelt, dessen Inputdaten sich aus Indikatoren der am Kapitalmarkt verfügbaren Flow Analyse Daten zusammensetzen. Diese aus den Komponenten Flows, Positionierungen und Sentiments bestehenden Indikatoren wurden im Rahmen eines multivariaten Regressionsmodells über diverse Filterprozesse auf Signifikanz, Logik und Prognosequalität getestet: eine Vorgehensweise, die sowohl in der Literatur als auch in der Portfoliomanagement-Praxis bislang einzigartig ist. Die geeignetste Indikatorenkombination wurde zur Prognose wöchentlicher Renditen von drei verschiedenen Assetklassen (Bonds, Aktien, Devisen) verwendet. Die guten Backtesting-Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Flow Analyse Methoden auch im praktischen Einsatz für das Portfoliomanagement sinnvoll sind.

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