Econom trie Financi re

Name: Econom trie Financi re
Brand: Omniscriptum
SKU: 9783841798503
Price: 51.15 EUR
Availability: InStock

Автор: Oana Alvadane, Loredana Cornea

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Omniscriptum

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51.15 € 100.03 лв

Importée ŕ la fin des années 1980 sur les marchés financičres aux Etats-Unis et ayant ses origines d...

Информация за книгата

Автор

Oana Alvadane, Loredana Cornea

Език

Френски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2018

страници

136

EAN

9783841798503

ISBN

3841798500

Enbook ID

06859126

Издател

Omniscriptum

Теглоt

209

Размери

152 x 229 x 8

Пълно описание

Importée ŕ la fin des années 1980 sur les marchés financičres aux Etats-Unis et ayant ses origines dans le domaine de l'assurance, la notion de Value-at-Risk (VaR) est devenue un instrument important utilisé notamment pour déterminer le risque sur les marché financičres, ainsi que pour mesurer la volatilité d'un portefeuille. Premičrement, nous allons prendre en compte les deux types d'estimations de la VaR : la VaR non diversifiée et la VaR multivariée, estimations que nous allons appliquer sur un portefeuille comprenant les actifs financiers de trois entreprises. Le but de cette analyse sera de tirer une conclusion quant au mieux choix ŕ faire parmi les deux approches. Ensuite, nous allons poursuivre avec le calcul des prévisions pour une durée de quatre ans. En vue de vérifier la qualité prévisionnelle, nous allons utiliser des tests de «backtesting». Nous présenterons en annexe le code SAS utilisé ŕ la réalisation de ces estimations. Ce travail est adressé principalement aux étudiants en économie, statistique, économétrie, susceptibles d'ętre intéressés par ce sujet, ainsi qu'aux professionnels.

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