Etude Comparative des méthodes de calcul de la Value-At-Risk

Name: Etude Comparative des méthodes de calcul de la Value-At-Risk
Brand: Éditions universitaires européennes
SKU: 9783841728616
Price: 45.78 EUR
Availability: InStock

Cas Du FTSE 100

Автор: Hamza Bennis

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Éditions universitaires européennes

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45.78 € 89.55 лв

Introduite sur le marché en 1994 par la banque d'affaires américaine JP Morgan, la méthodologie Valu...

Информация за книгата

Автор

Hamza Bennis

Език

Френски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2016

страници

100

EAN

9783841728616

Enbook ID

14125912

Издател

Éditions universitaires européennes

Теглоt

165

Размери

150 x 220 x 6

Пълно описание

Introduite sur le marché en 1994 par la banque d'affaires américaine JP Morgan, la méthodologie Value-At-Risk a rapidement gagné la confiance des intervenants du monde bancaire et des marchés financiers. Aujourd'hui, cette technique qui mesure les risques de marché ŕ l'aide du concept de perte potentielle fait partie des outils standards de gestion des risques dans bon nombre de banques. Il convient, cependant, d'ętre conscient des limites de la Value-at-risk et des hypothčses simplificatrices qui sont parfois contestées par la réalité. Ce travail a pour principal objectif, de présenter les différentes méthodes de calcul de la Value-At-Risk relevant de différentes approches : "Paramétriques, Semi-paramétriques et non paramétriques" et d'en décrire les avantages et les inconvénients de chacun d'elle d'un point de vue théorique. La performance de ces méthodes pour différents niveaux de confiance de la « Value-At-Risk » est ensuite évaluée par une étude empirique réalisée sur le principal indice boursier Londonien « FTSE100 ». Cette étude empirique permet également d'examiner l'adéquation des résultats empiriques avec la performance théorique de chaque méthode.

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