Korrelationen in Extremsituationen

Name: Korrelationen in Extremsituationen
Brand: Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 9783834927248
Price: 68.72 EUR
Availability: InStock

Eine Empirische Analyse Des Deutschen Finanzmarktes Mit Fokus Auf Irrationales Marktverhalten

Автор: Svend Reuse

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Springer Fachmedien Wiesbaden

Наличност: Външен склад

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68.72 € 134.41 лв

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die...

Информация за книгата

Автор

Svend Reuse

Език

Немски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2011

страници

283

EAN

9783834927248

ISBN

3834927244

Enbook ID

01783631

Издател

Springer Fachmedien Wiesbaden

Теглоt

367

Размери

148 x 210 x 17

Пълно описание

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.

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