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Книга Les modèles de mesure du risque systémique Abdelkader Derbali

Les modèles de mesure du risque systémique

DE

Автор: Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Език: Френски език
Корици: С меки корици
Издател: OmniScriptum
Наличност: Външен склад
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33.05 € 64.64 лв
Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la li...

Информация за книгата

Автор
Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Език
Френски език
Корици
Книга - С меки корици
Издадена
2023
страници
52
EAN
9786206365716
Enbook ID
43967499
Издател
OmniScriptum
Теглоt
96
Размери
150 x 220

Пълно описание

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.

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