Levy Processes and Levy Copulas

Name: Levy Processes and Levy Copulas
Brand: VDM Verlag
SKU: 9783639199536
Price: 59.86 EUR
Availability: InStock

Автор: Martin Hunting

Език:

Корици: С меки корици

Издател: VDM Verlag

Наличност: Външен склад

Изпращаме след 9-15 дни

59.86 € 117.07 лв

This thesis discusses Lévy processes and Lévy copulas. In connection with Lévy processes we treat so...

Информация за книгата

Автор

Martin Hunting

Език

Английски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2009

страници

128

EAN

9783639199536

ISBN

3639199537

Enbook ID

06827991

Издател

VDM Verlag

Теглоt

218

Размери

156 x 232 x 9

Пълно описание

This thesis discusses Lévy processes and Lévy copulas. In connection with Lévy processes we treat some of the theory behind infinitely divisible distributions, acknowledging that the two classes are equivalent.Within the class of Lévy processes we will mostly look at stable processes and compound Poisson processes. The theory of Lévy processes dates back to the late 1920 s, after de Finetti first introduced the class of infinitely divisible distributions. Since then Lévy processes have become popular tools for modelling in finance, insurance and physics. Lévy copulas were introduced by Peter Tankov in 2003 in order to model dependency between different components of a multivariate Lévy process. In the last part of the book we present an application of Lévy copulas in non-life insurance and ruin theory of a Lévy copula. Through this example we will discuss aspects regarding estimation of the parameters and goodness of fit.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Levy Processes and Levy Copulas

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също