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Ce travail fait appel ŕ la théorie des ondelettes pour estimer le paramčtre de mémoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modélisation des séries financičres, et pour l'estimation non paramétrique de la copule lors de l'examen de leurs interdépendances. Dans une premičre étape, nous nous sommes intéressés ŕ la modélisation de la dynamique des séries de variations. D'une part, nous étudions les liens de causalité entre les séries obtenus par décomposition en ondelettes. D'autre part, nous nous orientons vers la théorie de cointégration fractionnaire. Dans une deuxičme étape, nous exposons une application de la théorie des copules ŕ l'analyse de la structure des dépendances entre différentes séries financičres. Ensuite, nous étudions l'effet du changement de la structure de dépendance dans la frontičre d'efficience et dans les mesures du risque sur l'ensemble des portefeuilles optimaux en considérant le modčle moyenne-variance-copules et en élaborant une mesure du risque basée sur l'approche CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010).
