Optimierung von Conditional Value-at-Risk

Name: Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 9783639317121
Price: 50.99 EUR
Availability: InStock

Автор: Elena Yanovskaya

Език:

Корици: С меки корици

Издател: VDM Verlag Dr. Müller

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50.99 € 99.73 лв

Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...

Информация за книгата

Автор

Elena Yanovskaya

Език

Немски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2010

страници

EAN

9783639317121

Enbook ID

06838564

Издател

VDM Verlag Dr. Müller

Теглоt

112

Размери

150 x 220 x 4

Пълно описание

Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.

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