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Option Pricing with discrete rebalancing

Name: Option Pricing with discrete rebalancing
Brand: VDM Verlag
SKU: 9783639193466
Price: 50.78 EUR
Availability: InStock

Автор: Daniela Faßbender

Език:

Корици: С меки корици

Издател: VDM Verlag

Наличност: Налично при издателя, по поръчка

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50.78 € 99.31 лв

Es wird ein Modell zur Bewertung von Optionen nach Prigent, Renault und Scaillet vorgestellt. Dabei...

Информация за книгата

Автор

Daniela Faßbender

Език

Немски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2010

страници

EAN

9783639193466

ISBN

3639193466

Enbook ID

06827438

Издател

VDM Verlag

Теглоt

145

Размери

152 x 229 x 6

Пълно описание

Es wird ein Modell zur Bewertung von Optionen nach Prigent, Renault und Scaillet vorgestellt. Dabei wird der Aktienpreisprozess durch einen markierten Punktprozess bestimmt, der durch einen stückweise deterministischen Prozesses fortgesetzt wird, wobei nur festgelegte relative Preisveränderungen durch den markierten Punktprozess gegeben sind. Es wird eine explizite Preisformel für europäische Optionen angegeben, welche bestimmt wird durch das minimale Martingalmaß, das wiederum mittels der Girsanovtransformation erhalten wird. Die Girsanovtransformation wird in eine allgemeine Herleitung von Maßwechseln für PDP eingegliedert. Der Modellaufbau wird mit den Ergebnissen von Prigent, Renault und Scaillet verglichen. Es werden zwei Anwendungen betrachtet: zum einen ein markierter Poissonprozess und zum anderen ein markierter Punktprozess der bestimmt wird aus einer geometrischen Brownschen Bewegung. Für den markierten Poissonprozess wird die Konvergenz gegen das Black- Scholes-Modell bewiesen.

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