Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Name: Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Brand: De Gruyter
SKU: 9783110204681
Price: 171.89 EUR
Availability: InStock

Автор: Jan H. Maruhn

Език:

Корици: С твърди корици

Издател: De Gruyter

Наличност: Външен склад

Изпращаме след 10-13 дни

171.89 € 336.18 лв

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volati...

Информация за книгата

Автор

Jan H. Maruhn

Език

Английски език

Корици

Книга - С твърди корици

Издадена

2009

страници

209

EAN

9783110204681

ISBN

3110204681

Enbook ID

12565477

Издател

De Gruyter

Теглоt

543

Размери

175 x 246 x 18

Пълно описание

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също