Stochastic Integration with Jumps

Name: Stochastic Integration with Jumps
Brand: Cambridge University Press
SKU: 9780521811293
Price: 204.65 EUR
Availability: InStock

Автор: Klaus Bichteler

Език:

Корици: С твърди корици

Издател: Cambridge University Press

Наличност: Външен склад

Изпращаме след 9-15 дни

204.65 € 400.26 лв

Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like f...

Информация за книгата

Автор

Klaus Bichteler

Език

Английски език

Корици

Книга - С твърди корици

Издадена

2002

страници

516

EAN

9780521811293

ISBN

0521811295

Enbook ID

02044513

Издател

Cambridge University Press

Теглоt

897

Размери

164 x 242 x 34

Пълно описание

Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This 2002 text develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of c

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Stochastic Integration with Jumps

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също