Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Name: Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783540283423
Price: 116.25 EUR
Availability: InStock

Автор: Wolfgang Lemke

Език:

Корици: С меки корици

Издател: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Наличност: Външен склад в ограничено количество

Изпращаме след 13-18 дни

116.25 € 227.37 лв

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both...

Информация за книгата

Автор

Wolfgang Lemke

Език

Английски език

Корици

Книга - С меки корици

Издадена

2005

страници

226

EAN

9783540283423

ISBN

3540283420

Enbook ID

01561009

Издател

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Теглоt

750

Размери

155 x 235 x 17

Пълно описание

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be castinto the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work.

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Най-често търсени

Categories

Authors

Publishers

Продукти

Продукти

Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Информация за книгата

Пълно описание

Може също да ви хареса

Клиенти, които купиха тази книга, купиха също